Vix Indikator Forex Indonesien

VIX: Volatilitätsindexindikator Im Jahr 1993 führte die Chicago Board Options Exchange (CBOE) den VIX-Index ein, um die Markterwartungen und die kurzfristige Volatilität in Bezug auf die SampP 100 und die Optionspreise zu messen. Seither gilt der VIX-Index (oft als Furchtindex bezeichnet) als führendes Barometer für die Beurteilung der Anlegerstimmung und der Volatilität der US-Märkte. Zehn Jahre später, 2003, in einer gemeinsamen Anstrengung zwischen dem CBOE und Goldman Sachs, wird die Berechnung des VIX aktualisiert, um die erwartete 30-Tage-Volatilität unterschiedlich zu messen. Es basiert nun auf dem amerikanischen SampP 500-Index (SPXSM), der der Maßstab für US-Aktien ist. Die erwartete Volatilitätsschätzung wird mit dem gewichteten Durchschnitt der SampP 500s Call - und Put-Optionen berechnet. Diese neue Methodik, die ein Portfolio von SPX-Optionen in Bezug auf Volatilität repliziert, hat sich zu einem Standard-Handel Praxis in den Finanzmärkten und Forex-Markt. Am 24. März 2004 führte die CBOE den ersten Futures-Kontrakt auf der Basis des VIX-Index ein, der auf dem Markt gehandelt werden kann. Zwei Jahre später, im Februar 2006, startete die CBOE Optionen auf Basis des VIX-Index. In weniger als fünf Jahren hat der Handel mit Optionen und Futures auf Basis des VIX-Indexes mehr als 100.000 Kontrakte pro Tag erreicht. Wenn der VIX-Indexstand hoch ist, sind die Aktienmärkte instabil, nervös und sehr volatil. Das Wichtigste ist nicht das Niveau des Index, sondern seine Variation. Die Märkte sind pessimistisch, wenn der Index steigt und umgekehrt, sie sind optimistisch, wenn sie abnimmt. Bloomberg: VIX Indikator nutzlos für die Prognose der Richtung der Aktienpreise Verbunden Oct 2009 Status: Mitglied 162 Beiträge Von Whitney Kisling 16. März (Bloomberg) - Die beliebteste Messung der erwarteten Schaukeln In der Börse ist alles andere als nutzlos für die Prognose der Richtung der Aktienkurse, nach einer Studie von Birinyi Associates Inc. Niedrig-überdurchschnittliche Werte in der Chicago Board Options Exchange Volatility Index, interpretiert von den Anlegern als bullish Zeichen für Aktien, Vorangehen, sowohl Gewinne und Verluste in den nächsten 60 Tagen, nach Daten von Birinyi, ein Westport, Connecticut-based Research-Firma, die rund 300 Millionen in Vermögenswerten bearbeitet zusammengestellt. Höhere Werte in der Maßnahme als VIX bekannt geben in der Regel Weg Gewinne über die nächsten drei Monate, ein Ergebnis, das im Gegensatz zu herkömmlichen Weisheit ist, sagte das Unternehmen. Händler nutzen die VIX als Maßstab für Investor Angst, weil sie aus den Kosten der Optionen, die gegen Verluste aus Aktien versichern abgeleitet. Birinyis Forschung fand heraus, dass der Index wenig bis keine wirkliche Verbindung zu zukünftigen Aktienkursen hat und stattdessen tendenziell in lockstep mit Aktien zu bewegen. Der VIX ist ein zufälliger Indikator mit begrenztem prädiktiven Wert, laut der Studie von Laszlo Birinyi und Analytiker Kevin Pleines, die heute veröffentlicht wurde. Es Details, vielleicht besser als andere Maßnahmen, die Volatilität des Marktes heute aber nicht morgen oder am Tag danach. Der VIX ist im Jahr 2010 um 18 Prozent auf 17,69 gesunken. Das liegt unter dem Durchschnittswert von 20,3 während der zwei-jährigen Geschichte. Optionen sind Derivate, die das Recht zum Kauf oder Verkauf von Vermögenswerten zu einem festgelegten Preis zu einem bestimmten Zeitpunkt geben. Implizite Volatilität Der Index soll die Anlegererwartungen für Marktschwankungen in den nächsten 30 Tagen messen, indem eine Formel verwendet wird, die implizite Volatilität, eine Schlüsselmaßstab für Optionenpreise, für Standard-Amp-Poors 500 Index-Puts und Anrufe enthält, die ein oder zwei Monate nach dem Auslaufen liegen . Puts geben Besitzer das Recht, eine zugrunde liegende Sicherheit zu verkaufen, und Anrufe vermitteln das Recht zu kaufen. Extrem hohe oder niedrige Werte arent genaue Reflexionen der künftigen Preise, weil sie beide von höheren Aktienkursen 90 Tage später gefolgt, nach dem Bericht Birinyi. Nachdem der VIX am 20. November 2008 auf ein Rekordhoch von 80,86 kletterte, stieg der SampP 500 nach Angaben von Bloomberg um 11 Prozent bis zum 2. April 2009 an. Der VIX sank am 24. Januar 2007 auf ein 13-Jahres-Tief von 9,89 und der SampP 500 stieg dann bis zum 4. Juni 2007 um 6,9 Prozent. Birinyi analysierte die Performance des VIX seit September 2003, darunter sechs Perioden dessen, was er extreme Volatilität nannte , Einschließlich der November 2008 Rekord. Er analysierte 12 Mal, wenn die VIX fiel 20 Prozent unter seinem 50-Tage-Durchschnitt und 18 Perioden, als es 20 Prozent über seit 2003. Nachstehend ist eine Tabelle der SampP 500s durchschnittlichen Gewinn oder Verlust in den folgenden Perioden-Mit Hilfe von Jeff Kearns In New York. Redakteure: Chris Nagi, Nick Baker Alle Ansichten von Händlern hier auf diesem Vor allem diejenigen, die Trades und verwenden VIX als Maßstab für Geld fließt quotNatures lawquot heißt quotReasonquot. Wenn es vom Menschen vollkommen verstanden wird, ist es